量化因子分化明显 股息率因子遇冷

国信证券量化周报指出，近期指数增强组合表现稳健，三大宽基指数增强组合均实现超额收益。因子表现方面，反转、ROE等因子表现较好，但股息率因子在中证1000成分股中表现较差。公募基金指数增强产品超额收益分化，中证500和1000指数增强产品今年以来整体表现平平。值得注意的是，股息率因子在中证1000样本空间中今年以来表现最差。